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全球经济萎靡,关注今夜非农-股指期货日报

  • 时间: 2011-09-02
  • 文章来源: 平安期货研究所
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消息面对市场整体预期的影响:中性

 

单边投机:

4-1:综合技术分析表(以IF指数为准)

名称

日内交易

短线波段

中长线投资

趋势指标

(上涨、下跌、盘整)

下跌趋势运行4周期

盘整趋势运行6周期

下跌趋势运行18周期

位置指标

支撑位28002750

阻力位29203000

支撑位2800

阻力位3000

支撑位2700

阻力位3160

形态结构

盘整,有持续下跌担忧

紧缩政策实施以来的第三轮主跌浪已完成,近期转为盘整浪。

主跌浪

SHIBOR流动性指标(0为临界)

中性—5.55

紧张-18.87

中性-1.05

涨停情绪指数

50为临界)

悲观32.38

悲观38.7

——

时间窗口预警

9-13

9-20

10-14

宏观指标

——

——

高通胀、高利率、低PMI

行情预判

下行/盘整

盘整

下行

综合操作建议

短线:2800一线介入的多单继续持有,新多可在2800-2850介入;中长线:观望

资料来源:WIND、平安期货研究所

4-2:开仓风险提示表(以IF主力合约为准)

股指期货开仓保证金账户风险提示

保证金比例

17%

推荐开仓方向【0为空头,1为多头】

1

推荐

开仓点位

2850

保证金账户风险度

10%

20%

30%

40%

50%

对应风险结算价(反向回撤)

2801.55

2753.10

2704.65

2656.20

2607.75

保证金账户亏损金(RMB)

-14535

-29070

-43605

-58140

-72675

资料来源:WIND、平安期货研究所

 

跨期套利:

昨日三个组合都存在反向套利空间,最大分别为9.8725.5846.41点。

日策略录得2次交易机会,盈利3.72点。

 

期现套利:

昨日采用1分钟5周期价差为3时开正向套利仓位,采用1分钟5周期价差为-5时开反向套利仓位,平仓点位为-0.79个点,初始资金84.84万现货+84.84万期货,止损点位为总资金的2%。在选定的1个月测试期内(以主力合约为测试对象),结果显示当交易总成本在0.68%(约7个指数点,2100元)及以下即可以获得正收益。

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