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各农产品交割规则—专题研究—平安期货20131130

  • 时间: 2015-07-09
  • 文章来源:研究所
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核心内容:

哪些品种合约存在无风险套利机会

白糖:N制糖年度生产的白糖,只能交割到N制糖年度结束后的当年11月份。1-5和5-9存在无风险套利机会。4个月仓储成本50元/吨左右。
 

菜籽:标准仓单最长有6个月的有效期,每年6月1日注册,当年11月退出。菜籽合约7、8、9、11,但没有什么成交量。
 

菜粕:借鉴豆粕期货,仓单有效期为4个月。每年3月、7月、11月第12个交易日(不含该日)之前注册的标准仓单,应在当月的第15个交易日(含该日)之前全部注销。1,5,9三个合约不存在无风险套利机会。
 

菜籽油。N年6月1日起注册的菜籽油标准仓单有效期至N+1年5月份最后一个工作日(含该日)。9-1和1-5存在无风险套利机会。4个月仓储成本60元/吨左右。
 

大豆:标准仓单在每年的3月份最后一个工作日前必须进行注销。5-9和9-1存在无风险套利机会。4个月仓储成本60元/吨左右。
 

豆粕:标准仓单在每年的3、7、11月份最后一个工作日之前必须进行标准仓单注销。各合约不存在无风险套利机会。
 

豆油:标准仓单在每年的12月份最后一个工作日之前必须进行标准仓单注销,即豆油仓单最长的存续期为一年。1-5,5-9存在无风险套利机会。4个月仓储成本100元/吨左右。
 

棕榈油:标准仓单必须在每个交割月份最后交割日后3个工作日内注销。各合约不存在无风险套利机会。
 

玉米:标准仓单在每年的3月份最后一个工作日之前必须注销。5-9和9-1存在无风险套利机会。4个月仓储成本70元/吨左右。
 

详细内容见PDF附件

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