关于5年期国债期货合约上市交易有关事项的通知
尊敬的客户:
中国证监会(证监函[2013]178号)已正式批准中国金融期货交易所上市5年期国债期货合约。现将5年期国债期货合约上市交易有关事项通知如下:
一、上市交易时间
5年期国债期货合约自2013年9月6日(星期五)起上市交易。
二、上市交易合约和挂盘基准价
5年期国债期货首批上市合约为2013年12月(TF1312)、2014年3月(TF1403)和2014年6月(TF1406)。各合约挂盘基准价由交易所在合约上市交易前一交易日公布。
三、可交割国债和转换因子
5年期国债期货各合约的可交割国债和转换因子由交易所在合约上市交易前公布。
四、交易保证金和涨跌停板幅度
为从严控制上市初期市场风险,5年期国债期货各合约的交易保证金暂定为合约价值的3%,交割月份前一个月中旬的前一交易日结算时起,交易保证金暂定为合约价值的4%,交割月份前一个月下旬的前一交易日结算时起,交易保证金暂定为合约价值的5%。上市首日各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的±4%。
五、公司保证金、手续费收取标准
我公司5年期国债期货合约保证金收取标准暂定为在交易所基础上加1%(具体标准以公司网站每日交易提示为准),上市首日按照5%收取。手续费标准暂定为每手15元。
六、风险揭示
1、由于已取得中金所交易编码的自然人、一般单位客户可直接参与国债期货交易,因此您在参与国债期货交易之前,应当知晓国债期货与股指期货在合约标的、交易策略、交割制度等诸多方面存在差异,应当知晓国债期货交易风险,了解相关法律法规、业务规则及产品特征。
2、您应当根据投资者适当性制度的要求,全面评估自身估自身的经济承受能力、风险控制能力、身体及心理承受能力,审慎决定是否参与国债期货交易。
3、投资者适当性制度对您的各项要求以及依据制度对您进行的评价,不构成对您的投资建议,不构成对您的获利保证。您应当充分理解并遵循“买卖自负”的金融市场原则,充分认识国债期货交易的风险,根据相关市场信息理性判断、自主决策,并自行承担交易后果,不得以不符合适当性标准为由拒绝承担金融期货交易履约责任。
七、其他事项
5年期国债期货合约上市交易其他事项另行公布。
您可登陆中国金融期货交易所网站(http://www.cffex.com.cn)查阅与国债期货交易相关的法律法规及交易规则。如有疑问请拨打4008888933。
特此通知
平安期货有限公司
二零一三年九月四日
附件:
5年期国债期货合约
合约标的
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面值为 100 万元人民币、票面利率为 3%的名义中期国债
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可交割国债
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合约到期月首日剩余期限为4-7年的记账式附息国债
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报价方式
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百元净价报价
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最小变动价位
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0.002元
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合约月份
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最近的三个季月(3月、6月、9月、12月
中的最近三个月循环)
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交易时间
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09:15-11:30,13:00-15:15
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最后交易日交易时间
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09:15—11:30
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每日价格最大波动限制
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上一交易日结算价的±2%
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最后交易日
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合约到期月份的第二个星期五
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最后交割日
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最后交易日后的第三个交易日
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交割方式
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实物交割
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交易代码
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TF
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上市交易所
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中国金融期货交易所
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with best regards,
余龙
交易管理部
平安期货有限公司
Tel:0755-83785661 Mobile:13691955501