关于国债期货交割申报及TF1312合约交割相关事项的通知

 

 

尊敬的客户：

 

　　 为进一步规范5年期国债期货交割业务，根据《中国金融期货交易所5年期国债期货合约交割细则》等规定，现就国债期货交割申报相关事项及国债TF1312合约交割事项通知如下：

 

一、国债期货交割申报相关事项：

（一）参与国债期货交割的客户应当预先通过我公司向交易所申报国债托管账户。客户可用在中央国债登记结算有限责任公司（以下简称中央结算）的债券账户和在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）的A股证券账户作为参与国债期货交割的国债托管账户。以在中央结算开立的债券账户参与交割的，客户应当按照中央结算的有关规定预先申请开通该账户的国债期货交割业务。自2013年11月26日起，交易所开始受理国债托管账户申报。具体规定请参见附件。

　　（二）卖方客户应当确保交券的国债托管账户中有数量足够、无其他债务担保事项、无其他权利瑕疵的可交割国债。卖方客户以在中国结算的国债托管账户交券的，交易所在交券日前一交易日，将待划转国债信息通过中国结算转发给相应的证券公司或者托管银行。

二、国债TF1312合约交割事项：

   （一）5年期国债期货合约最后交易日为合约到期月份的第二个周五，即TF1312合约的最后交易日为2013年12月13日。

   （二）进入交割月份后，至最后交易日之前，客户可以申请交割。最后交易日之前的交割结算价为意向申报日的当日结算价，最后交易日的交割结算价为该合约最后交易日全部成交价格按照成交量的加权平均价（计算结果保留至小数点后三位）。

   （三）国债期货合约的最小交割数量为10手。客户申请交割的，在同一会员处的有效申报交割数量不得低于10手；最后交易日进入交割的，同一客户号收市后的净持仓不得低于10手。

   （四）最后交易日收市后，同一客户号净持仓低于10手的，交易所将按照有关规定进行对冲平仓。客户一方持仓不满足交割要求的，应当通过交易所向对方支付持仓合约价值1%的补偿金，并向交易所支付持仓合约价值1%的惩罚性违约金。双方持仓均不满足交割要求的，交易所向双方分别收取持仓合约价值2%的惩罚性违约金。

     请计划参与国债期货交割的客户提前做好相关准备及风险控制工作。

 

    特此通知。

  

 

 

平安期货有限公司 

2013年11月25日