买卖权平价（Put-Call Parity ）

买卖权平价 Put-Call Parity

摘自路透金融词典

买卖权平价是指标的资产、到期日及行使价均相同的欧式买权(call)与欧式卖权(put)价格之间存在的必然关系。如果买权与卖权的价格偏离这种关系，就会出现套利的机会。欧式期权是指只能在到期日执行的期权，美式期权则可以在到期前的任何时候执行。标的资产是指行使期权时可以买进或卖出的资产。 参见Option（期权）， Arbitrage（套利）。

买卖权平价 Put-Call Parity

取自http://glossary.reuters.com.cn/wiki/index.php/%E4%B9%B0%E5%8D%96%E6%9D%83%E5%B9%B3%E4%BB%B7