《上海期货交易所风险控制管理办法》（2011年3月修订）
附件: 平仓数量的分配方法及步骤（铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、黄金）
| 步骤 | 分 配 条 件 | 分 配 数 | 分 配 比 例 | 分配对象 | 结果 |
| 1 | 盈利6%以上的投机头寸数量≥申报平仓数量 | 申报平仓数量 | 申报平仓数量 盈利6%以上的投机头寸数量 | 盈利6%以上的投机客户 | 分配完毕 |
| 2 | 盈利6%以上的投机头寸数量<申报平仓数量 | 盈利6%以上的投机头寸数量 | 盈利6%以上的投机头寸数量 申报平仓数量 | 申报平仓客户 | 有剩余再按步骤3,4分配 |
| 3 | 盈利3%以上的投机头寸数量≥剩余申报平仓数量1 | 剩余申报平仓数量1 | 剩余申报平仓数量1 盈利3%以上的投机头寸数量 | 盈利3%以上的投机客户 | 分配完毕 |
| 4 | 盈利3%以上的投机头寸数量<剩余申报平仓数量1 | 盈利3%以上的投机头寸数量 | 盈利3%以上的投机头寸数量 剩余申报平仓数量1 | 剩余申报平仓客户 | 有剩余再按步骤5,6分配 |
| 5 | 盈利3%以下的投机头寸数量≥剩余申报平仓数量2 | 剩余申报平仓数量2 | 剩余申报平仓数量2 盈利3%以下的投机头寸数量 | 盈利3%以下的投机客户 | 分配完毕 |
| 6 | 盈利3%以下的投机头寸数量<剩余申报平仓数量2 | 盈利3%以下的投机头寸数量 | 盈利3%以下的投机头寸数量 剩余申报平仓数量2 | 剩余申报平仓客户 | 有剩余再按步骤7,8分配 |
| 7 | 盈利6%以上的保值头寸数量≥剩余申报平仓数量3 | 剩余申报平仓数量3 | 剩余申报平仓数量3 盈利6%以上的保值头寸数量 | 盈利6%以上的保值客户 | 分配完毕 |
| 8 | 盈利6%以上的保值头寸数量<剩余申报平仓数量3 | 盈利6%以上的保值头寸数量 | 盈利6%以上的保值头寸数量 剩余申报平仓数量3 | 剩余申报平仓客户 | 有剩余不再分配 |
注：1．剩余申报平仓数量1=申报平仓数量—盈利6%以上的投机头寸数量；
2．剩余申报平仓数量2=剩余申报平仓数量1—盈利3%以上的投机头寸数量；
3．剩余申报平仓数量3=剩余申报平仓数量2—盈利3%以下的投机头寸数量；
4．投机头寸数量和保值头寸数量是指在平仓范围内盈利客户的持仓数量。
步骤 | 分 配 条 件 | 分 配 数 | 分 配 比 例 | 分配对象 | 结果 |
| 1 | 盈利8%以上的投机头寸数量≥申报平仓数量 | 申报平仓数量 | 申报平仓数量 盈利8%以上的投机头寸数量 | 盈利8%以上的投机客户 | 分配完毕 |
| 2 | 盈利8%以上的投机头寸数量<申报平仓数量 | 盈利8%以上的投机头寸数量 | 盈利8%以上的投机头寸数量 申报平仓数量 | 申报平仓客户 | 有剩余再按步骤3,4分配 |
| 3 | 盈利4%以上的投机头寸数量≥剩余申报平仓数量1 | 剩余申报平仓数量1 | 剩余申报平仓数量1 盈利4%以上的投机头寸数量 | 盈利4%以上的投机客户 | 分配完毕 |
| 4 | 盈利4%以上的投机头寸数量<剩余申报平仓数量1 | 盈利4%以上的投机头寸数量 | 盈利4%以上的投机头寸数量 剩余申报平仓数量1 | 剩余申报平仓客户 | 有剩余再按步骤5,6分配 |
| 5 | 盈利4%以下的投机头寸数量≥剩余申报平仓数量2 | 剩余申报平仓数量2 | 剩余申报平仓数量2 盈利4%以下的投机头寸数量 | 盈利4%以下的投机客户 | 分配完毕 |
| 6 | 盈利4%以下的投机头寸数量<剩余申报平仓数量2 | 盈利4%以下的投机头寸数量 | 盈利4%以下的投机头寸数量 剩余申报平仓数量2 | 剩余申报平仓客户 | 有剩余再按步骤7,8分配 |
| 7 | 盈利8%以上的保值头寸数量≥剩余申报平仓数量3 | 剩余申报平仓数量3 | 剩余申报平仓数量3 盈利8%以上的保值头寸数量 | 盈利8%以上的保值客户 | 分配完毕 |
| 8 | 盈利8%以上的保值头寸数量<剩余申报平仓数量3 | 盈利8%以上的保值头寸数量 | 盈利8%以上的保值头寸数量 剩余申报平仓数量3 | 剩余申报平仓客户 | 有剩余不再分配 |
注：1．剩余申报平仓数量1=申报平仓数量—盈利8%以上的投机头寸数量；
2．剩余申报平仓数量2=剩余申报平仓数量1—盈利4%以上的投机头寸数量；
3．剩余申报平仓数量3=剩余申报平仓数量2—盈利4%以下的投机头寸数量；
4．投机头寸数量和保值头寸数量是指在平仓范围内盈利客户的持仓数量。
