金融浪潮，推波助澜—股指周刊（第二十七期）—平安期货20120416
从国内行业来看，制度红利开始显现，金融创新的改革热潮从温州扩散到深圳再延伸到天津，大有全面开花的情势。对资金来说，开弓没有回头箭，做多的人气与主导方向也已具备。在政策面的明确下，资金面与经济面可能将淡化，第三段的上升有望展开。交易者可寻日内回调而逢低做多，逐步建仓。第一目标可视为3月的高点。 在期现Alpha套利上，目前分段上两大指数都处于上涨波段，期现套利可选择周期性进取板块（参考行业是：有色金属、煤炭、地产券商等）。
期现套利方面：我们统计IF1204合约上周期现价差区间：上周均值为14.62指数点，最大值为18.26指数点，最小值为-15.15指数点。价差整体波动率为2.05，整体呈现放大趋势,表明市场整体预期在上周由中性转为偏多。上周正向套利开仓的最佳价差为10个指数点；采用0均值回归策略，设止损点位为总资金的2%。
