研究所量化策略每周小结20121015
量化组通过三个模拟账户运行现有量化平台的三个策略，现将3个月以来的成果更新汇报如下。以200万为单个策略的测试资金，在平均仓位为15%的情况下，三个策略在上周市场成交量再度萎缩的市况下，收益表现平平。其中，双信号系统累计获得4.11%的收益率，稳健型的一分钟组合系统累计获得2.35%的收益率，两者皆是小幅上升，激进型的等待反手系统有所回撤，累计获得10.7%的收益率。
上周A股出现了反弹遇阻后的回调，成交量略有萎缩，整体上不利于策略的盈利。目前上证成交额徘徊在500亿的位置，资金观望气氛浓厚，料仍在期待18大前后的政策性利好。如无特别信息刺激量能的放大，预计本周策略收益情况将不大乐观。
