既然琴瑟起，何以笙萧默
消息面对市场整体预期影响：强多
单边投机：
表4-1:综合技术分析表（以IF指数为准）
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名称 |
日内交易 |
短线波段 |
中长线投资 |
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趋势指标 （上涨、下跌、盘整） |
盘整趋势运行2周期 无明显趋势 |
下跌趋势运行8周期 |
下跌趋势运行23周期 |
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位置指标 |
支撑位2560 阻力位2700、2630 |
支撑位2560 阻力位2700 |
支撑位2500 阻力位2800 |
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形态结构 |
抵抗式下跌，下跌趋势连续背离，形态相对看涨 |
滞跌浪 |
主跌浪 |
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SHIBOR流动性指标（0为临界） |
中性偏紧-5.42 |
中性-2.77 |
中性-0.24 |
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时间窗口预警 |
—— |
10-17 |
—— |
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宏观指标 |
—— |
—— |
高通胀、高利率、低PMI |
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行情预判 |
盘整/上行 |
下行/盘整 |
下行 |
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综合操作建议 |
短线：2550-2600轻仓博反弹；中长线：观望 | ||
资料来源:平安期货研究所
跨期套利：
昨日三个组合都存在反向套利空间，最大分别为6.72、12.91和33.39点。
昨日策略录得1次交易机会，盈利1.77点。
期现套利：
昨日统计结果，IF1110在第1交易日内1分钟价差均值为7.40点，最大值11.32点，最小值3.66点。研究表明，昨日内期指市场多头动能增强，虽然期、现均无明显上涨，但期现价差的重心继续上行。预示在今日日内市场有望出现一次较为明显的反弹，建议可进行日内T+0正向套利，可设在价差达到10个指数点时开正向套利仓。另外，价差的波动率昨日下降明显，与价差上涨产生较为明显的背离，表明期指资金上拉的确定性较强，今日早盘高开上涨概率增大。
