冰冻三尺，非一日之寒—股指日报—平安期货2011.10.12
消息面对市场整体预期影响：中性
单边投机操作
表4-1:综合技术分析表（以IF指数为准）
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名称 |
日内交易 |
短线波段 |
中长线投资 |
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趋势指标 （上涨、下跌、盘整） |
盘整趋势运行3周期 |
下跌趋势运行9周期 |
下跌趋势运行23周期 |
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位置指标 |
支撑位2490、2540 阻力位2650、2700 |
支撑位2490 阻力位2700 |
支撑位2490 阻力位2800 |
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形态结构 |
多头趋势转换失败 再次上攻需待盘整 |
滞跌浪 |
主跌浪 |
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SHIBOR流动性指标（0为临界） |
中性偏松5.5 |
中性-1.41 |
中性-0.28 |
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时间窗口预警 |
—— |
10-17 |
—— |
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宏观指标 |
—— |
—— |
高通胀、高利率、低PMI |
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行情预判 |
盘整 |
下行/盘整 |
下行 |
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综合操作建议 |
短线：2550-2600轻仓博反弹，2490止损；中长线：观望 | ||
资料来源:平安期货研究所
跨期套利
价差波动套利策略：昨日策略录得1次交易机会，盈利1.38点。
持有成本套利策略：昨日三个组合都存在反向套利空间，最大分别为6.73、13.41和35.13点。
期现套利：
ETF套利方面，汇金资本入场明确政府提振市场信号，市场风格转化，大盘股昨日有所反弹。考虑市场二八现象对期现套利的影响，建议套利者关注ETF配比的变化。
昨日统计结果，IF1110在第1交易日内1分钟价差均值为10.63点，最大值28.61点，最小值0.08点。研究表明，昨日内期现价差的重心继续上行，并且振幅有扩大的趋势，建议可进行日内T+0正向套利，设在价差达到10个指数点时开正向套利仓。另外，价差的波动率日内增幅明显，表明市场内部交易情绪变化较大，可继续加大期现套利操作。
