临界—股指日报—平安期货20120918
摘要
国际方面，全球金融资产连涨几天后，当前消息面相对平静，各风险资产未能延续前两周的强势表现，普遍高位有所回落。此外，钓鱼岛主权之争引发中日局势紧张化，并引起全球金融市场对亚太经济受到严重干扰的担忧。
市场方面，钓鱼岛问题引发了市场的谨慎观望心态，市场的多头情绪重新降至冰点。
操作上，针对9月7日上涨的回调幅度较大，市场人气的过于低迷也超出我们的预料，未来重点关注2050附近能否获得支撑，展开二次反弹，如收盘破2050，则多单可先止损离场。
昨日统计结果，我们根据成交量法则，统计最新主力合约IF1209在昨日内1分钟价差均值为8.99点，最大值14.86点，最小值3.2点，波动率方差最大值为23。IF1209合约期现价差各项数据表明：IF1209合约昨日波动率增大，日内期现价差呈现出剧烈波动状况，虽存在10个指数点以上的正向套利空间，但较难把握。建议可借用简单的价差模型进行程序化捕捉。
