第14讲：希腊字母的解读之Gamma

Gamma衡量的是Delta随标的价格的改变而变化的敏感程度，即期货价格变动一个单位， Delta変动多少个单位。 Gamma就是期权价格随标的价格变化的加速度。

 

看涨期权与看跌期权的多头 Gamma值均大于0，看涨期权与看跌期权的空头 Gamma值均小于0。平值期权的 Gamma最大，即此时Delta的变化率也最大。深度虚值和深度实值期权的Gamma值接近于0。

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